Ombalansering

Här ställer man in kategorier, målvikter och spann för portföljens olika värdepapper samt sköter ombalansering, insättning/uttag och justering av hävstång.

Sammanställning

Här visas en sammanställning över eget kapital, ev. kredit och hävstång.

• Nuvarande läge
• Rekommenderade åtgärder
• Resultat efter åtgärder

Vill du göra en insättning eller uttag av eget kapital så anges det i det editerbara fältet i kolumnen Åtgärder. Eventuell åtgärd av kredit beräknas automatiskt baserat på vilken inställning du har valt för hävstång.

Målspann RMSE (Root Mean Square Error) visar felet mellan det beräknade optimala spannet och spannet efter åtgärd. Generellt sett så blir felet mindre ju fler värdepapper som används för åtgärderna.

Valutor

Framförallt väldigt bra att ha när man handlar via valutakonto, eftersom växling då måste göras i förhand, så visas här en summering av åtgärderna per handelsvaluta samt kostnaden. Läs mer

Detaljer

Inställningar

I den första kolumngruppen från vänster ställer du in

• kategori (eller lämna blankt så utvärderas värdepappret enskilt)
• långsiktig volatilitet (σ)
• målvikt
• samt ombalanseringsspann. Spannet kan vara asymmetriskt och ställs in som fraktioner av volatiliteten.

Börja med att kategorisera dina innehav (om du vill). Ställer du in en målvikt/spann för en kategori så kan du inte ha målvikt för de enskilda värdepapper som ingår.

Nuvarande

I nästa kolumngrupp så ser man aktuell

• vikt
• procentuellt läge inom ombalanseringsspannet (blir rött vid övervikt och blått vid undervikt)
• summa i kr.

Åtgärder

I nästa kolumngrupp så ställer man in hur många värdepapper/kategorier man vill använda för åtgärderna, och så visas:

• en checkbox där man kan välja att manuellt undanta ett visst värdepapper från beräkningarna
• köp/sälj i antal kr
• köp/sälj i andelar, baserat på dagens kurs. Om när det rör sig om en kategori med flera värdepapper
  • så visas antal andelar som behövs om ENDAST det specifika värdepappret köps/säljs
  • som handlas i olika valutor så kan man välja vilken valuta som ska användas för valutasummeringen
• Målvikt som algoritmen strävar efter
• Målspann som algoritmen strävar efter

Efter

Sista kolumngruppen innehåller samma kolumner som “Nuvarande” och är alltså resultatet av åtgärderna (se begränsningar längre ner).

Avancerat

För detaljer kring teorin bakom ombalanseringen och vilken algoritm som används, se avancerat.